臺灣發行量加權股價指數期貨契約規格
90.4.3
商 品 別 結算保證金
維持保證金 原始保證金
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台指期(TX) NT$90,000 NT$110,000 NT$140,000
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小型台期(MTX) NT$22,500 NT$27,500 NT$35,000
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電子期(TE) NT$110,000 NT$130,000 NT$160,000
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金融期(TF) NT$70,000 NT$80,000 NT$100,000
臺股期貨
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項 目 │
內
容
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交易標的│臺灣證券交易所發行量加權股價指數
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簡稱代碼│簡稱: 臺股期貨 代碼: TX
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到期交割│自交易當月起連續二個月份, 另加上三月、六月
月份 │、九月、十二月中三個接續的季月, 總共有五個
│月份的合約在市場交易
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最後交易│各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個
日 │星期三, 翌日為新契約的開始交易日
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交易時間│開盤時間與現貨市場相同, 收盤時間較現貨市場
│延後15分鐘(早上8:45~13:45)
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契約價金│臺股期貨指數乘上新臺幣200元
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升降單位│一點(相當於新臺幣200元)
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每日漲跌│每日最大漲跌幅限制為前一營業日結算價之7%
幅 │
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保 證 金│期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳
│標準, 不得低於期交所公告之標準
│期交所公告之原始及維持保證金依「臺灣發行量
│加權股價指數期貨契約結算保證金收取方式及標
│準」計算之結算保證金為基準, 按期交所訂定之
│成數加成計算之
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每日結算│每日結算價原則上為當日收盤時段之成交價, 若
價 │當日無收盤時段之成交價則依期交所「臺灣發行
│量加權股價指數期貨契約交易規則」訂定
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最後結算│最後結算日為最後交易日次一營業日。在最後結
日 │算日後所有未平倉契約應以最後結算價來結算
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最後結算│臺股期貨之最後結算價格, 以最後交易日之次一
價 │營業日臺灣證券交易所第一次揭示之發行量加權
│股價指數計算之。結算價取至個位數, 小數點以
│下無條件捨去
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到期結算│採現金交割, 交易人於最後結算日依最後結算價
交割 │之差額, 以淨額進行現金之交付或收受
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部位限制│交易人任一時間所持有之各月份契約未平倉部位
│總和限制如下:
│1.自然人一百口
│2.法人機構三百口
│3.法人機構基於避險需要, 得向本公司申請豁免
│ 部位限制
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小型臺指期貨
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項 目 │
內
容
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交易標的│臺灣證券交易所發行量加權股價指數
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簡稱代碼│簡稱: 小型臺指期貨 代碼: MTX
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到期交割│自交易當月起連續二個月份, 另加上三月、六月
月份 │、九月、十二月中三個接續的季月, 總共有五個
│月份的合約在市場交易
────┼─────────────────────
最後交易│各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個
日 │星期三, 翌日為新契約的開始交易日
────┼─────────────────────
交易時間│開盤時間與現貨市場相同, 收盤時間較現貨市場
│延後15分鐘(早上8:45~13:45)
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契約價金│臺股期貨指數乘上新臺幣50元
────┼─────────────────────
升降單位│一點(相當於新臺幣50元)
────┼─────────────────────
每日漲跌│每日最大漲跌幅限制為前一營業日結算價之7%
幅 │
────┼─────────────────────
保 證 金│期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳
│標準, 不得低於期交所公告之標準
│期交所公告之原始及維持保證金依「臺灣發行量
│加權股價指數期貨契約結算保證金收取方式及標
│準」計算之結算保證金為基準, 按期交所訂定之
│成數加成計算之
────┼─────────────────────
每日結算│每日結算價原則上為當日收盤時段之成交價, 若
價 │當日無收盤時段之成交價則依期交所「臺灣發行
│量加權股價指數期貨契約交易規則」訂定
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最後結算│最後結算日為最後交易日次一營業日。在最後結
日 │算日後所有未平倉契約應以最後結算價來結算
────┼─────────────────────
最後結算│臺股期貨之最後結算價格, 以最後交易日之次一
價 │營業日臺灣證券交易所第一次揭示之發行量加權
│股價指數計算之。結算價取至個位數, 小數點以
│下無條件捨去，惟當日市場交易時間開始後十五
│分鐘內仍無成交價者，則以當日市價升降幅度之
│基準價替代之
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到期結算│採現金交割, 交易人於最後結算日依最後結算價
交割 │之差額, 以淨額進行現金之交付或收受
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部位限制│交易人任一時間所持有之各月份契約未平倉部位
│總和限制如下:
│ 1.自然人六百個契約
│ 2.法人機構二千個契約
│ 3.法人機構基於避險需求得向本公司申請豁免
│ 部位限制
│ 4.期貨自營商之持有部位不在此限
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與臺股期│1.申請時間: 08:45~14:15
貨互抵 │2.互抵比例: 小型臺指和臺指以四對一部位互抵
│3.互抵條件: 同一期貨商同一帳號，持有相同月
│ 份小型臺指期貨的四口多方(空)方
│ 可申請和一口臺股期貨的空方(多)
│ 方進行部位互扺
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電子期貨
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項 目│
內
容
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交易標的│臺灣證券交易所電子類股價指數
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簡稱代碼│電子期貨 代碼：ＴＥ
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到期交割│自交易當月起連續二個月份，另加上三月、六月
月份 │、九月、十二月中三個接續的季月，總共有五個
│月份的契約在市場交易。
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最後交易│各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個
日 │星期三，其次一營業日為新契約的開始交易日。
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交易時間│營業日上午８：４５∼１３：４５
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契約價金│電子期貨指數乘上新臺幣４０００元
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升降單位│指數０．０５（相當於新臺幣２００元）
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每日漲跌│最大漲跌幅限制為前一營業日結算上下７％
幅 │
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保証金 │期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳
│標準，不得低於本公司公告之原始保證金及維持
│保證金水準。
│本公司公告之原始保證金及維持保證金，以「臺
│灣期貨交易所股份有限公司臺灣證券交易所股價
│指數期貨契約結算保證金收取方式及標準」計算
│之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成
│計算之。
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每日結算│每日結算價原則上為當日收盤時段之成交價，若
價 │收盤時段無成交價，則依本公司「臺灣證券交易
│所電子類股價指數期貨契約交易規則」訂定之。
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最後結算│為最後交易日之次一營業日
日 │
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最後結算│以最後結算日臺灣證券交易所所提供依本指數各
價 │成份股當日開盤價計算之指數訂之。前項開盤價
│係採當日第一筆成交價，但當日市場交易時間開
│始後十五分鐘內仍無成交價時，以當日市價升降
│幅度之基準價替代之。
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到期結算│以現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價
交割 │之差額，以淨額進行現金之交付或收受。
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部位限制│交易人於任何時間持有之各月份契約未平倉部位
│總和限制如下：
│1.自然人以三百個契約為限
│2.法人機構以一千個契約為限
│3.法人機構基於避險需求得向本公司申請豁免部
│ 位限制
│4.期貨自營商之持有部位不在此限
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金融期貨
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項 目│
內
容
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交易標的│臺灣證券交易所金融保險類股價指數
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簡稱代碼│金融期貨 代碼：ＴＦ
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到期交割│自交易當月起連續二個月份，另加上三月、六月
月份 │、九月、十二月中三個接續的季月，總共有五個
│月份的契約在市場交易。
────┼─────────────────────
最後交易│各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個
日 │星期三，其次一營業日為新契約的開始交易日。
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交易時間│營業日上午８：４５∼１３：４５
────┼─────────────────────
契約價金│金融期貨指數乘上新臺幣１０００元
────┼─────────────────────
升降單位│指數０．２（相當於新臺幣２００元）
────┼─────────────────────
每日漲跌│最大漲跌幅限制為前一營業日結算上下７％
幅 │
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保証金 │期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳
│標準，不得低於本公司公告之原始保證金及維持
│保證金水準。
│本公司公告之原始保證金及維持保證金，以「臺
│灣期貨交易所股份有限公司臺灣證券交易所股價
│指數期貨契約結算保證金收取方式及標準」計算
│之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成
│計算之。
────┼─────────────────────
每日結算│每日結算價原則上為當日收盤時段之成交價，若
價 │收盤時段無成交價，則依本公司「臺灣證券交易
│所電子類股價指數期貨契約交易規則」訂定之。
────┼─────────────────────
最後結算│為最後交易日之次一營業日
日 │
────┼─────────────────────
最後結算│以最後結算日臺灣證券交易所所提供依本指數各
價 │成份股當日開盤價計算之指數訂之。前項開盤價
│係採當日第一筆成交價，但當日市場交易時間開
│始後十五分鐘內仍無成交價時，以當日市價升降
│幅度之基準價替代之。
────┼─────────────────────
到期結算│以現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價
交割 │之差額，以淨額進行現金之交付或收受。
────┼─────────────────────
部位限制│交易人於任何時間持有之各月份契約未平倉部位
│總和限制如下：
│1.自然人以三百個契約為限
│2.法人機構以一千個契約為限
│3.法人機構基於避險需求得向本公司申請豁免部
│ 位限制
│4.期貨自營商之持有部位不在此限
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資料來源: 台灣期貨交易所